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金融資産運用

  • 国内ポートフォリオ運用

    6%

※数字(%)は出題頻度

国内ポートフォリオ運用におけるパフォーマンス評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • (1)

    • 資本資産評価モデル(CAPM)におけるβ(ベータ)値は、市場全体に対するポートフォリオのアンシステマティック・リスクを測定した値である。

    • トレイナーの測度は、資本資産評価モデル(CAPM)により算出される収益率に対するポートフォリオの超過収益率により、ポートフォリオの運用成果を評価する手法である。

    • ジェンセンの測度は、安全資産の収益率に対するポートフォリオの超過収益率をポートフォリオの標準偏差で除したものにより、ポートフォリオの運用成果を評価する手法である。

    • インフォメーション・レシオ(情報比)は、ベンチマークの収益率に対するポートフォリオの超過収益率をトラッキングエラー(超過収益率の標準偏差)で除したものにより、ポートフォリオの運用成果を評価する手法である。

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。